Este curso revisa topicos avanzados en tiempo discreto y continuo Teoría del mercado y precios de derivados. El énfasis está en valoración y cobertura y proporciona una visión más profunda de los precios de derivados de tasas de interés. Después de revisar un poco de noarbitraje clásico de modelos vinculados a la práctica del mercado, modelos multifactoriales, el enfoque de medida a futuro, modelos de tasas de interés positivas y modelos de mercado. Esto ocurre se centra en métodos numéricos y peajes de calibración necesarios para trabajar en la industria.